Http-proxy являются узкоспециализированными и рассчитаны на конкретные прикладные протоколы (HTTP, FTP и т.д.). В отличие от них SOCKS прокси передают данные между компьютерами без изменений.
zMud работает как раз с SOCKS прокси, причем SOCKS-5.
Найти можно поиском в гугле или, к примеру, на
http://www.aliveproxy.com/socks5-list/. Смотришь параметр "Average Response Time(ms)" чем меньше число, тем больше скорость будет в маде. Выбрав понравившийся прокси, проверь его нажав ссылку "check".
Если загрузится таблица вида:
Socks level 5 Yes
Length of response text 723
Response time(ms) 859
Speed 841
значит прокси валидный, переходим к следующему пункту, если пишет что прокси не отвечает, выбираем из списка другой понравившийся и чекаем снова.
Когда нашел работающий прокси - загружай змуд. В окне "characters" заходишь Edit->Preferences. Далее Proxy Firewall выбираешь SOCKS 5 Proxy server и в поле SOCS Proxy Host/Port вводишь IP и порт своего прокси. Нажимаешь Ok.
Затем в окне "characters" правой кнопкой мыши на ярлыке своего персонажа, пункт Properties. Отмечаешь галочками Use IP address, Use Proxy server. Нажимаешь Lookup - слева должно показывать Addr: 194.87.5.70. Контрольный штрих - Ping. Пинг прошел - нажимаешь Connect и начинаешь игру.
ЗЫ. Вот только ваш умник, наверное, закрыл все порты, оставив только необходимые аля http, https, ftp, pop3 и т.п. Вряд ли пустит и на прокси сервер. Проще уговорить открыть 4000 порт, чем мучатся с тунелированием http-прокси.